PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с FQAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у FQAL с доходностью -3.09%.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Сравнение комиссий PRCOX и FQAL

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FQAL в 0.29%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

PRCOX vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXFQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.29

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между PRCOX и FQAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и FQAL

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FQAL в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и FQAL

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и FQAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-33.71%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.41%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-25.50%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.53%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.66%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и FQAL

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.99%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.02%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.80%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.20%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.68%

+0.65%