Сравнение PRCIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.80% против 13.41% соответственно.
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и PRNHX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRCIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRCIX
PRNHX
Сравнение PRCIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.61 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.04 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.99 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 3.66 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.61 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и PRNHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и PRNHX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и PRNHX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -70.96% | +48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -13.70% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -48.37% | +28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -48.37% | +28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -23.90% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -18.39% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.71% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.67%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 9.16% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 15.10% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 24.21% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.47% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 22.71% | -17.78% |