Сравнение PRCIX с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 3.80% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и BFFAX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.
Доходность на риск
PRCIX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
PRCIX
BFFAX
Сравнение PRCIX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.32 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.56 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.48 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и BFFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и BFFAX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и BFFAX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -17.74% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.94% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -17.74% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.32% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.74% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и BFFAX
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.49% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.49% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.40% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.00% | -0.07% |