Сравнение PRCIX с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCIX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции BAGSX немного впереди с 1.83%.
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и BAGSX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
PRCIX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
PRCIX
BAGSX
Сравнение PRCIX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.99 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.42 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.67 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.78 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.99 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и BAGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и BAGSX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и BAGSX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -18.97% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.64% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -18.84% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -18.97% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.95% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.53% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и BAGSX
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.67% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.56% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.26% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.91% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.89% | +0.04% |