PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-3.52%13.68%8.92%3.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

PRCHX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-1.05%
1 год
8.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с BERIXPRCHX с CSTAXPRCHX с NWQIXPRCHX с PRSCX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий PRCHX и TSAIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PRCHX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.37

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.08

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.80

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.65

+0.80

Корреляция

Корреляция между PRCHX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и TSAIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.25%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и TSAIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-34.58%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-11.72%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-10.28%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.96%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.77%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и TSAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.15%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.29%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.81%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

17.09%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

16.15%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

17.59%

-11.08%