PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с NWQIXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PRCHX и SCLAX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.24

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.02

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.96

+0.58

Корреляция

Корреляция между PRCHX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и SCLAX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и SCLAX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-5.59%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-2.32%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.84%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.15%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и SCLAX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.19%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.01%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

2.66%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.07%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

2.75%

+3.81%