PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-3.52%13.68%8.92%3.12%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

PRCHX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-1.05%
1 год
8.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с PRSCXPRCHX с WWWEXPRCHX с BERIXPRCHX с CSTAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PRCHX и PMAIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.43

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.08

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.50

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

11.66

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.12

+0.33

Корреляция

Корреляция между PRCHX и PMAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и PMAIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.25%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и PMAIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-24.12%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-7.06%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-3.10%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.69%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и PMAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.15%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.18%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

7.19%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

7.20%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

7.58%

-1.07%