PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCHX с FXAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PRCHX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, PRCHX returned 12.13% vs 24.54% for FXAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRCHX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.42%.

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.54%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCHX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.42%17.84%25.01%4.54%

Correlation

The correlation between PRCHX and FXAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between PRCHX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PRCHX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.13

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.92

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

13.57

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.81

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и FXAIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-33.79%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.89%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.94%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-3.79%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.91%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и FXAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.81%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.41%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

12.19%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

16.95%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

18.08%

-11.53%

Сравнение комиссий PRCHX и FXAIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и FXAIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCHX and FXAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (3.81%) compared to PRCHX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs FXAIX's -33.79%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCHX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор