PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и SHYG

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий PRCFX и SHYG

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PRCFX vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.29

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.71

+0.64

Корреляция

Корреляция между PRCFX и SHYG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и SHYG

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и SHYG

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-19.26%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-3.77%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.62%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.46%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.67%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и SHYG

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.96%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

2.46%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

5.20%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.71%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.43%

+0.10%