PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и FMSDX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий PRCFX и FMSDX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.46

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.99

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.06

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.80

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.84

+0.43

Корреляция

Корреляция между PRCFX и FMSDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FMSDX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FMSDX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-21.64%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-7.94%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.47%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-3.87%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.09%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FMSDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.94%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

8.00%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

11.87%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

9.75%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

10.61%

-4.12%