Сравнение PRCFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | -3.76% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
PRCFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCFX и BERIX
PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PRCFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PRCFX
BERIX
Сравнение PRCFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.54 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.26 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.62 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 17.20 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.54 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRCFX и BERIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCFX и BERIX
Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.32% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRCFX и BERIX
Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -20.34% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -2.95% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.25% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.60% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCFX и BERIX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 4.28% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 5.38% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 5.94% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.00% | +0.49% |