PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBMX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBMX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		-1.22%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.

PRBMX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
19.54%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с FRQKXPRBMX с FFGZXPRBMX с FRHMXPRBMX с FRKMXPRBMX с JRLVX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PRBMX и PFN

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Доходность на риск

PRBMX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.19

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.33

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.26

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

1.01

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между PRBMX и PFN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и PFN

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.43%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и PFN

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBMXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-80.08%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.77%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-33.45%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-11.89%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.81%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) составляет 5.57%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBMXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.56%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.40%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.35%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.75%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.16%

-0.88%