Сравнение PRBMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | -1.22% | 20.74% | 14.85% | 20.06% | -16.80% | 18.66% | 13.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
PRBMX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBMX и FXAIX
PRBMX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRBMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRBMX
FXAIX
Сравнение PRBMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 7.30 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRBMX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBMX и FXAIX
Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 3.43% | 3.01% | 3.56% | 1.53% | 1.60% | 10.13% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRBMX и FXAIX
Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -33.79% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.13% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -24.50% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.23% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.83% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.53% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBMX и FXAIX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.53% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.32% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.92% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.05% | -0.77% |