Сравнение PRBMX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBMX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBMX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | -1.22% | 20.74% | 14.85% | 20.06% | -16.80% | 18.66% | 13.41% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PRBMX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBMX и FRHMX
PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRBMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PRBMX
FRHMX
Сравнение PRBMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBMX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.38 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.46 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRBMX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBMX и FRHMX
Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 3.43% | 3.01% | 3.56% | 1.53% | 1.60% | 10.13% | 0.88% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PRBMX и FRHMX
Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -15.96% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -3.42% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -15.96% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.45% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.58% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.86% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBMX и FRHMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.13% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 2.94% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 4.63% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.23% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 5.14% | +12.14% |