PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBMX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBMX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		-1.22%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PRBMX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
19.54%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с FRQKXPRBMX с FFGZXPRBMX с FRHMXPRBMX с JRLVXPRBMX с PDAHX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PRBMX и FRKMX

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Доходность на риск

PRBMX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.34

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRBMX и FRKMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и FRKMX

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.43%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и FRKMX

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBMXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-16.04%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.42%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-16.04%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.44%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.64%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и FRKMX

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBMXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.14%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

2.95%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.63%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

5.23%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

5.14%

+12.14%