Сравнение PRBLX с PRILX
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Parnassus. Over the past 10 years, PRBLX returned 13.62%/yr vs 13.86%/yr for PRILX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.61%/yr for PRILX.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и PRILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRBLX показывает доходность 6.73%, а PRILX немного выше – 6.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRBLX имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции PRILX немного впереди с 13.86%.
PRBLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.62%
PRILX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам PRBLX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 6.73% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 6.81% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Correlation
The correlation between PRBLX and PRILX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 1.00 |
The correlation between PRBLX and PRILX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
PRBLX
PRILX
Сравнение PRBLX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.44 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и PRILX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, примерно равная максимальной просадке PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и PRILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -42.00% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.61% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.28% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -26.18% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -30.02% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.65% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и PRILX
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеют волатильность 3.03% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.10% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 11.76% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.24% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.25% | +0.02% |
Сравнение комиссий PRBLX и PRILX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и PRILX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.83%, что сопоставимо с доходностью PRILX в 17.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 17.83% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 17.90% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PRBLX and PRILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRILX has higher volatility (3.03%) compared to PRBLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs PRILX's -42.00%.
PRILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и PRILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор