Сравнение PRBLX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBLX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PRBLX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.64% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и DFIEX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PRBLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PRBLX
DFIEX
Сравнение PRBLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.95 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.55 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.57 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.07 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.95 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и DFIEX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и DFIEX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -62.22% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.01% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -28.66% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -41.04% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.75% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.26% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.81% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и DFIEX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.09% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.45% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.90% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.65% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.35% | +0.89% |