Сравнение PRBLX с BND
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PRBLX returned 13.56%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PRBLX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.56% против 1.58% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 13.56%
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам PRBLX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.58% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between PRBLX and BND is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.11 |
The correlation between PRBLX and BND shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. BND — Ранг доходности на риск
PRBLX
BND
Сравнение PRBLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRBLX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.65 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.81 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и BND
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -18.58% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -2.68% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -5.92% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -17.91% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -18.58% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.12% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.06% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.92% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и BND
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.28% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.74% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 3.75% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 6.03% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 5.53% | +11.76% |
Сравнение комиссий PRBLX и BND
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и BND
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 18.03% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Часто задаваемые вопросы
PRBLX and BND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRBLX has higher volatility (4.20%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор