PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 11.26%/yr for UJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%12.17%-8.19%

Correlation

The correlation between PRAY and UJUN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between PRAY and UJUN shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAY и UJUN

Секторы
PRAY
UJUN

Технологии

25.2%
36.2%

Промышленность

15.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.9%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

PRAY
25.2%
UJUN
36.2%

Промышленность

PRAY
15.3%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
UJUN
10.1%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
UJUN
10.9%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
UJUN
8.4%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
UJUN
2.3%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
UJUN
4.9%

Энергетика

PRAY
3.8%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
UJUN
1.8%

Недвижимость

PRAY
1.6%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

PRAY vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.66

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.55

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

21.84

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PRAY и UJUN

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-13.73%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-2.84%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-11.24%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.07%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.46%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и UJUN

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.41%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

3.25%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

4.25%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

8.32%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

8.77%

+7.23%

Сравнение комиссий PRAY и UJUN

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и UJUN

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and UJUN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 11.26% for UJUN. On fees, PRAY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRAY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for UJUN.

PRAY tracks NONE, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор