PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и TEXN

2026 (YTD)2025
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%3.47%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between PRAY and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов PRAY и TEXN

Секторы
PRAY
TEXN

Технологии

25.2%
15.5%

Промышленность

15.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.8%

Финансовые услуги

12.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.6%

Здравоохранение

7.7%
2.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Энергетика

3.8%
36.1%

Сырьевые материалы

3.0%
0.8%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Технологии

PRAY
25.2%
TEXN
15.5%

Промышленность

PRAY
15.3%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
TEXN
2.9%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
TEXN
2.1%

Энергетика

PRAY
3.8%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
TEXN
0.8%

Недвижимость

PRAY
1.6%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

PRAY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.76

-2.17

Просадки

Сравнение просадок PRAY и TEXN

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-6.34%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.07%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-1.12%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.16%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.16%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.16%

+1.84%

Сравнение комиссий PRAY и TEXN

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и TEXN

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY tracks NONE, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and iShares. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор