PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAY с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 12.99%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

PRAY

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
6.39%
С начала года
12.01%
1 год
15.58%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		12.01%9.08%13.02%20.02%-4.25%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between PRAY and SELV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PRAY and SELV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRAY и SELV

Секторы
PRAY
SELV

Технологии

29.0%
21.4%

Промышленность

14.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.9%

Финансовые услуги

12.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.8%

Здравоохранение

7.0%
17.0%

Коммунальные услуги

3.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
12.3%

Энергетика

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

PRAY
29.0%
SELV
21.4%

Промышленность

PRAY
14.8%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

PRAY
13.1%
SELV
4.9%

Финансовые услуги

PRAY
12.4%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.3%
SELV
15.8%

Здравоохранение

PRAY
7.0%
SELV
17.0%

Коммунальные услуги

PRAY
3.7%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

PRAY
3.7%
SELV
12.3%

Энергетика

PRAY
3.5%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

PRAY
3.2%
SELV
2.8%

Недвижимость

PRAY
1.5%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

PRAY vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAYSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.89

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

5.03

+2.17

PRAY vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAY и SELV

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-13.73%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-5.92%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-8.94%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.37%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и SELV

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.75% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

7.67%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.53%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

11.95%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

11.95%

+4.12%

Сравнение комиссий PRAY и SELV

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и SELV

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.62%0.69%0.76%0.83%1.20%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and SELV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.75%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, PRAY leads with 12.99% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 12.99% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.62% for PRAY.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and SEI. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор