PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

PRAY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий PRAY и SAMT

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

PRAY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.01

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.10

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

11.61

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.01

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRAY и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и SAMT

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и SAMT

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-20.57%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.76%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.78%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.00%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.10%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и SAMT

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.97%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.91%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.68%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.78%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.78%

-0.75%