PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.75%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%-13.49%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-10.14%

Correlation

The correlation between PRAY and SAMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between PRAY and SAMT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAY и SAMT

Секторы
PRAY
SAMT

Технологии

25.2%
27.8%

Промышленность

15.3%
22.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
5.6%

Финансовые услуги

12.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.8%

Здравоохранение

7.7%
4.3%

Коммунальные услуги

4.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
12.0%

Энергетика

3.8%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Технологии

PRAY
25.2%
SAMT
27.8%

Промышленность

PRAY
15.3%
SAMT
22.0%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
SAMT
5.6%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
SAMT
7.8%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
SAMT
4.3%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
SAMT
6.6%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
SAMT
12.0%

Энергетика

PRAY
3.8%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
SAMT
2.7%

Недвижимость

PRAY
1.6%
SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

PRAY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.60

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.43

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.33

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

14.71

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.60

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.99

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PRAY и SAMT

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-20.57%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.15%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.27%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.71%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.95%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и SAMT

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 3.96%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.79%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.57%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

16.69%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.93%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.93%

-0.93%

Сравнение комиссий PRAY и SAMT

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и SAMT

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and SAMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to PRAY (3.96%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 16.75% for PRAY. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and Strategas. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор