PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с SAMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 14.94%/yr vs 25.44%/yr for SAMT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 13.54%.

PRAY

1 день
-0.31%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.59%
С начала года
15.16%
1 год
17.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.25%

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRAY

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
$265.04K$482.96K$373.60K

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

Сравнение доходности по годам PRAY и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		15.16%9.08%13.02%20.02%-12.71%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%28.15%1.27%-8.96%

Correlation

The correlation between PRAY and SAMT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between PRAY and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и SAMT

Секторы
PRAY
SAMT

Технологии

28.5%
20.4%

Промышленность

16.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.4%

Финансовые услуги

12.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.0%

Здравоохранение

7.0%
10.4%

Коммунальные услуги

3.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
15.4%

Энергетика

3.2%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

PRAY
28.5%
SAMT
20.4%

Промышленность

PRAY
16.2%
SAMT
21.8%

Потребительский циклический сектор

PRAY
13.1%
SAMT
8.4%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
SAMT
4.8%

Коммуникационные услуги

PRAY
7.7%
SAMT
6.0%

Здравоохранение

PRAY
7.0%
SAMT
10.4%

Коммунальные услуги

PRAY
3.8%
SAMT
4.2%

Потребительский защитный сектор

PRAY
3.4%
SAMT
15.4%

Энергетика

PRAY
3.2%
SAMT
2.0%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
SAMT
4.2%

Недвижимость

PRAY
1.5%
SAMT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с BDGS

Доходность на риск

PRAY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRAY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAYSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.36

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

6.14

+1.40

PRAY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAY и SAMT

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-20.57%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.79%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.27%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-8.40%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.63%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.89%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и SAMT

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.94%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

13.95%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

17.65%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.09%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.09%

-1.00%

Сравнение комиссий PRAY и SAMT

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и SAMT

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SAMT в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and SAMT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.31%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 14.94% for PRAY. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

SAMT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for PRAY.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and Strategas. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор