PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.75%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%-13.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-25.31%

Correlation

The correlation between PRAY and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between PRAY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и QQQ

Секторы
PRAY
QQQ

Технологии

25.2%
53.8%

Промышленность

15.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.3%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.8%

Здравоохранение

7.7%
4.2%

Коммунальные услуги

4.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Энергетика

3.8%
0.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

PRAY
25.2%
QQQ
53.8%

Промышленность

PRAY
15.3%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
QQQ
7.7%

Энергетика

PRAY
3.8%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
QQQ
1.1%

Недвижимость

PRAY
1.6%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PRAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.57

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.37

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.42

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

13.14

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PRAY и QQQ

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-82.97%

+61.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.96%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-22.77%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.74%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-32.78%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.11%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и QQQ

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 3.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.51%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.10%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.94%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

22.37%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

22.29%

-6.29%

Сравнение комиссий PRAY и QQQ

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и QQQ

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to PRAY (3.96%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 16.75% for PRAY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for QQQ.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PRAY tracks NONE, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор