PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRAX с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PRAX operates in Biotechnology (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PRAX returned -0.71%/yr vs 61.98%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRAX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

PRAX

1 день
8.08%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
49.84%
1 год
577.01%
3 года*
164.05%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAX и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		-5.36%282.98%245.42%-37.59%-87.92%-64.19%97.91%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%16.62%

Correlation

The correlation between PRAX and AVGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRAX:

$8.06B

AVGO:

$2.34T

EPS

PRAX:

-$13.77

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/B

PRAX:

5.71

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

PRAX:

-$92.00K

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAX:

-$128.83M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

PRAX:

-$344.68M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Precision Medicines, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с PRAX:
PRAX с SMHPRAX с DYPRAX с KRROPRAX с IHRTPRAX с AXTIPRAX с BEPRAX с FLNC
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

PRAX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAX
Ранг доходности на риск PRAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAXAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.07

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
2.74

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.34

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.02

3.09

+12.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.51

7.42

+43.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.46

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.14

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PRAX и AVGO

Максимальная просадка PRAX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAX и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-48.30%

-50.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.33%

-28.67%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-41.15%

-27.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.50%

-41.15%

-55.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.11%

-0.49%

-68.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.66%

-7.97%

-72.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

11.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAX и AVGO

Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что PRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

11.91%

+18.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.82%

30.70%

+24.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.58%

42.95%

+155.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.54%

42.78%

+84.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.23%

39.18%

+85.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAX и AVGO

PRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAX и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Praxis Precision Medicines, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.31B
(PRAX) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRAX and AVGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAX has higher volatility (30.10%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, PRAX dropped -98.67% vs AVGO's -48.30%.

PRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAX и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор