PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRASX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRASX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRASX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRASX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		-2.85%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.93% соответственно.

PRASX

1 день
-1.25%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
20.97%
3 года*
7.70%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
6.90%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с VPKIXPRASX с MGSEX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRASX и PRNHX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRASX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRASXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.37

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.70

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.46

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

1.71

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRASXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRASX и PRNHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и PRNHX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.64%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и PRNHX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRASXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-70.96%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.70%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-48.37%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-48.37%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-27.08%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-18.39%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и PRNHX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRASXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.88%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

23.87%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

24.41%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.67%

-4.67%