PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAR.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAR.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRAR.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAR.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAR.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.48%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%4.34%
Разные валюты инструментов

PRAR.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

PRAR.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.22%
1 год
0.96%
3 года*
2.09%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с EUNA.DEPRAR.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRAR.DE и SPY

PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAR.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAR.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAR.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.44

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.76

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.70

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

2.95

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAR.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAR.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAR.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAR.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.55

-0.85

Корреляция

Корреляция между PRAR.DE и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAR.DE и SPY

PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRAR.DE и SPY

Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAR.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-55.19%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-12.05%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-24.50%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.53%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-9.09%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.54%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAR.DE и SPY

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAR.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.30%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.86%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

21.43%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

16.97%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

18.50%

-12.72%