Сравнение PRAR.DE с EIB3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE).
PRAR.DE и EIB3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и EIB3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.48% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- —
EIB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAR.DE и EIB3.DE
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
EIB3.DE
Сравнение PRAR.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAR.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 2.71 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAR.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PRAR.DE и EIB3.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и EIB3.DE
PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и EIB3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAR.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -6.78% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.38% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -5.93% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -1.16% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.09% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.40% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и EIB3.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.71% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.51% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.60% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 1.95% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.79% | +3.99% |