PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAR.DE с EIB3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAR.DE и EIB3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAR.DE и EIB3.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
-0.48%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
-0.30%2.14%3.03%3.39%-4.93%-0.76%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.


PRAR.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.22%
1 год
0.96%
3 года*
2.09%
5 лет*
-2.57%
10 лет*

EIB3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.09%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий PRAR.DE и EIB3.DE

PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAR.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAR.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAR.DEEIB3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.61

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.78

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

2.71

-1.47

PRAR.DE vs. EIB3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAR.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EIB3.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAR.DE и EIB3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAR.DEEIB3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.14

-0.44

Корреляция

Корреляция между PRAR.DE и EIB3.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAR.DE и EIB3.DE

PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


TTM2025202420232022
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
2.42%2.51%2.80%2.24%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PRAR.DE и EIB3.DE

Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и EIB3.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAR.DEEIB3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-6.78%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.38%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-5.93%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-1.16%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-2.09%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.40%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAR.DE и EIB3.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAR.DEEIB3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.71%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.51%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.60%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

1.95%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

1.79%

+3.99%