Сравнение PRAR.DE с USTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).
PRAR.DE и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и USTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.44% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.41% | -5.12% | 8.35% | 0.72% | -6.73% | 5.59% | -2.49% |
Разные валюты инструментов
PRAR.DE торгуется в EUR, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 2.41%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAR.DE и USTY.L
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
USTY.L
Сравнение PRAR.DE c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAR.DE | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.27 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.31 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.10 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAR.DE | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.19 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PRAR.DE и USTY.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и USTY.L
PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.79% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и USTY.L
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки USTY.L в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и USTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAR.DE | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -23.02% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -7.42% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -16.04% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -14.23% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -11.98% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.10% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и USTY.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеют волатильность 1.95% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 4.32% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 7.65% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 8.53% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 8.60% | -2.82% |