PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAR.DE с USTY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAR.DE и USTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAR.DE и USTY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
-0.44%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
2.41%-5.12%8.35%0.72%-6.73%5.59%-2.49%
Разные валюты инструментов

PRAR.DE торгуется в EUR, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 2.41%.


PRAR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.26%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*

USTY.L

1 день
0.59%
1 месяц
-0.70%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.83%
1 год
-2.10%
3 года*
1.44%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий PRAR.DE и USTY.L

PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAR.DE vs. USTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAR.DE c USTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAR.DEUSTY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.27

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

-0.31

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.06

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.10

+0.97

PRAR.DE vs. USTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAR.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа USTY.L равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAR.DE и USTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAR.DEUSTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.19

-0.49

Корреляция

Корреляция между PRAR.DE и USTY.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAR.DE и USTY.L

PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
4.79%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PRAR.DE и USTY.L

Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки USTY.L в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и USTY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAR.DEUSTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-23.02%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-7.42%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-16.04%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-14.23%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-11.98%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.10%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAR.DE и USTY.L

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеют волатильность 1.95% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAR.DEUSTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.32%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

7.65%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

8.53%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

8.60%

-2.82%