PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAR.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAR.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE).

PRAR.DE и VGEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VGEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAR.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAR.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.44%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.35%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью -0.35%.

PRAR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.26%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

VGEA.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.38%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с SPYPRAR.DE с EUNA.DEPRAR.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с SPYVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с EUNL.DEVGEA.DE с CORP

Сравнение комиссий PRAR.DE и VGEA.DE

PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAR.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAR.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAR.DEVGEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.35

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

0.95

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAR.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAR.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEA.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAR.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAR.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.11

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRAR.DE и VGEA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAR.DE и VGEA.DE

Ни PRAR.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAR.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и VGEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAR.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-22.34%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.44%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-21.47%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-14.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-10.21%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAR.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAR.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.98%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.31%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.85%

-0.07%