PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAR.DE с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAR.DE и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAR.DE и DGCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
-0.48%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
1.23%-6.48%10.41%6.71%-10.66%5.29%-2.73%
Разные валюты инструментов

PRAR.DE торгуется в EUR, в то время как DGCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGCFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAR.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.23%.


PRAR.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.22%
1 год
0.96%
3 года*
2.09%
5 лет*
-2.57%
10 лет*

DGCFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.51%
1 год
-3.00%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PRAR.DE и DGCFX

PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAR.DE vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAR.DE c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAR.DEDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.33

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.38

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.29

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-0.49

+1.72

PRAR.DE vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAR.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAR.DE и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAR.DEDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.43

-0.73

Корреляция

Корреляция между PRAR.DE и DGCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAR.DE и DGCFX

PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.


TTM20252024202320222021202020192018
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Просадки

Сравнение просадок PRAR.DE и DGCFX

Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки DGCFX в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и DGCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAR.DEDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-21.77%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.19%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-21.77%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-2.42%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.45%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAR.DE и DGCFX

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) составляет 1.99%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAR.DEDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.33%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

7.91%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

8.21%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

7.90%

-2.12%