Сравнение PRAR.DE с DGCFX
PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both funds - PRAR.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, PRAR.DE returned -1.96%/yr vs 1.73%/yr for DGCFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRAR.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и DGCFX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAR.DE торгуется в EUR, в то время как DGCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGCFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 5.48%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- —
DGCFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 1.22% | 0.61% | 1.42% | 6.90% | -18.22% | -3.07% | 4.10% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 5.48% | -6.48% | 10.41% | 6.71% | -10.66% | 5.29% | -2.72% |
Correlation
The correlation between PRAR.DE and DGCFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between PRAR.DE and DGCFX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
DGCFX
Сравнение PRAR.DE c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAR.DE | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.75 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.17 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и DGCFX
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DGCFX в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAR.DE | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -13.17% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.17% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -11.15% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -13.17% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -3.17% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -4.99% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и DGCFX
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) составляет 1.19%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.37% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.52% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.01% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 8.18% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.83% | -1.91% |
Сравнение комиссий PRAR.DE и DGCFX
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и DGCFX
PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.72% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAR.DE and DGCFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRAR.DE и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор