PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAIX с VTSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		-1.89%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.08% соответственно.

PRAIX

1 день
1.62%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-2.46%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
0.87%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с SEIAXPRAIX с SWRSXPRAIX с FSTZXPRAIX с PONAXPRAIX с RRPAX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX

Сравнение комиссий PRAIX и VTSPX

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRAIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.22

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

3.38

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

4.46

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

13.99

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.22

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.32

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

1.39

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.69

Корреляция

Корреляция между PRAIX и VTSPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и VTSPX

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		4.63%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и VTSPX

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAIXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-5.35%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-0.92%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-5.35%

-38.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-5.35%

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.44%

-0.28%

-35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-1.02%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.29%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и VTSPX

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAIXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.59%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

0.96%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

1.78%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

2.67%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

2.23%

+12.73%