Сравнение PRAIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 11.52% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PISIX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PISIX
Сравнение PRAIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.75 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.00 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.76 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.75 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PISIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PISIX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PISIX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -57.47% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -12.41% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -18.93% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.44% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -9.35% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.23% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.24%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.44% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 11.37% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.48% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.92% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.54% | +0.42% |