Сравнение PRAIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAIX показывает доходность -1.98%, а PFORX немного выше – -1.93%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.80% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PFORX
И PRAIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PFORX
Сравнение PRAIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.86 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.97 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.25 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PFORX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PFORX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PFORX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -13.87% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -3.99% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -13.71% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -13.87% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -3.39% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.95% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.89% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PFORX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.99% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.55% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 3.39% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 3.47% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 3.08% | +11.88% |