PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
-1.98%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAIX показывает доходность -1.98%, а PFORX немного выше – -1.93%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.80% соответственно.


PRAIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-2.79%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
0.87%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term Real Return Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PRAIX и PFORX

И PRAIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

PRAIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.61

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.86

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.66

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

2.97

-2.80

PRAIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.25

-0.89

Корреляция

Корреляция между PRAIX и PFORX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и PFORX

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
4.64%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и PFORX

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-13.87%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-3.99%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-13.71%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-13.87%

-29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-3.39%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-1.95%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.89%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и PFORX

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.99%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

2.55%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

3.39%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

3.47%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

3.08%

+11.88%