PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAIX с PFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PRAIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRAIX returned 1.04%/yr vs 7.89%/yr for PFN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PRAIX charges 0.50%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.04% против 7.89% соответственно.

PRAIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
6.25%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
1.04%

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		0.59%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PRAIX and PFN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.06

Over the past year, PRAIX and PFN have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с SEIAXPRAIX с IBRIXPRAIX с RRPAXPRAIX с FSTZXPRAIX с SWRSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PRAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.53

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.82

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.49

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

1.95

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFN равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и PFN

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-80.08%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.77%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-14.31%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-33.45%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-45.70%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-5.19%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.83%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.72%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 3.06%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.89%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.05%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.66%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.19%

-3.22%

Сравнение комиссий PRAIX и PFN

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и PFN

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности PFN в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		5.69%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%

Часто задаваемые вопросы

PRAIX and PFN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.39%) compared to PRAIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, PRAIX dropped -43.52% vs PFN's -80.08%.

PRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAIX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор