PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		-1.98%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.38% соответственно.

PRAIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-2.79%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
0.87%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с RRPAXPRAIX с FSTZXPRAIX с PONAXPRAIX с SEIAXPRAIX с SWRSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PRAIX и PFN

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund

Доходность на риск

PRAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.19

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.26

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.01

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRAIX и PFN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и PFN

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		4.64%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и PFN

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-80.08%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.77%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-33.45%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-45.70%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-6.29%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-11.89%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.81%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.24%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.56%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.40%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.35%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.75%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.16%

-3.20%