Сравнение PRAIX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.58% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и FIPDX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Доходность на риск
PRAIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
PRAIX
FIPDX
Сравнение PRAIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.18 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.68 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и FIPDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и FIPDX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и FIPDX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -14.32% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -2.90% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -14.32% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -14.32% | -29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -1.40% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -4.52% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.93% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и FIPDX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.35% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.34% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 4.12% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.99% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.38% | +9.58% |