Сравнение PRAFX с AVPEX
PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRAFX returned 7.67%/yr vs 8.83%/yr for AVPEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAFX charges 0.92%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и AVPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PRAFX уступали акциям AVPEX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.83% соответственно.
PRAFX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.67%
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам PRAFX и AVPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 8.99% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
Correlation
The correlation between PRAFX and AVPEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between PRAFX and AVPEX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAFX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
PRAFX
AVPEX
Сравнение PRAFX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAFX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.38 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | -0.79 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и AVPEX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и AVPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAFX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -46.42% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -22.41% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -22.41% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -37.50% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -46.42% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -11.51% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.66% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 10.71% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и AVPEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 4.11%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAFX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.20% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.33% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.44% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.02% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.97% | -0.85% |
Сравнение комиссий PRAFX и AVPEX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и AVPEX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AVPEX в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.70% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
PRAFX and AVPEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to PRAFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, PRAFX dropped -38.05% vs AVPEX's -46.42%.
PRAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAFX и AVPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор