Сравнение PRAFX с VGPMX
PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRAFX returned 7.89%/yr vs 9.38%/yr for VGPMX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRAFX charges 0.92%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции PRAFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.38% соответственно.
PRAFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.89%
- Всё время*
- 6.34%
VGPMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 6.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRAFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 12.05% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 18.12% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between PRAFX and VGPMX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between PRAFX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
PRAFX
VGPMX
Сравнение PRAFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.54 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 15.30 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и VGPMX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -78.85% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.80% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -14.63% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -22.71% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -54.56% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.50% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -34.43% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и VGPMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.39% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 15.01% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.10% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.49% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.62% | -2.48% |
Сравнение комиссий PRAFX и VGPMX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и VGPMX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VGPMX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.63% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.30% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
PRAFX and VGPMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (4.39%) compared to PRAFX (3.73%). In terms of maximum drawdown, PRAFX dropped -38.05% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAFX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор