Сравнение PRAFX с PSLV

С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PRAFX уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 8.97% против 14.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRAFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAFX и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRAFX и PSLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и PSLV.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 6.99%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.