Сравнение PRAFX с FSRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX).
PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и FSRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAFX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 8.88% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у FSRRX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PRAFX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.78% соответственно.
PRAFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.97%
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAFX и FSRRX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.
Доходность на риск
PRAFX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
PRAFX
FSRRX
Сравнение PRAFX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAFX | FSRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.13 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.76 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.36 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 12.56 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRAFX и FSRRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и FSRRX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FSRRX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.70% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и FSRRX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и FSRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -33.42% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -5.80% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -12.78% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -19.93% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -0.53% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -4.25% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.09% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и FSRRX
T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 1.68% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 3.88% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 6.31% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 6.91% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 6.73% | +11.41% |