Сравнение PRAE с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
PRAE и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAE и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 1.57% | 13.70% | 8.54% | 0.57% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%.
PRAE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE и IYLD
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PRAE vs. IYLD — Ранг доходности на риск
PRAE
IYLD
Сравнение PRAE c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.74 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.91 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.88 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRAE и IYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и IYLD
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IYLD в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.52% | 0.18% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и IYLD
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -30.23% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -4.63% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -3.02% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.58% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.24% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и IYLD
PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.72% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 4.55% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.80% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 7.83% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 9.56% | +5.46% |