PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAE с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAE и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и IYLD


2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
1.57%13.70%8.54%0.57%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.35%15.44%2.00%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%.


PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.11%
1 год
13.57%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PlanRock Alternative Growth ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий PRAE и IYLD

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

PRAE vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAEIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.00

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.74

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.91

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

10.88

-2.69

PRAE vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAEIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRAE и IYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и IYLD

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IYLD в 4.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.64%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и IYLD

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAEIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-30.23%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-4.63%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-3.02%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.58%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.24%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и IYLD

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAEIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.72%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

4.55%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.80%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

7.83%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

9.56%

+5.46%