PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE.DE с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PRAE.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%18.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.35%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%6.27%
Разные валюты инструментов

PRAE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.35%.

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.52%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.90%
1 год
1.08%
3 года*
7.57%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DEPRAE.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PRAE.DE и JEPI

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

PRAE.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DEJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.07

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.20

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.09

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

0.27

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между PRAE.DE и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и JEPI

PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и JEPI

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAE.DEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-13.71%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-7.37%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-13.71%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.46%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.07%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и JEPI

Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAE.DEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.10%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.01%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.76%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

12.14%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

11.94%

+5.28%