Сравнение PRAE.DE с JEPI
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PRAE.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PRAE.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | 18.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.32% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.25 |
The correlation between PRAE.DE and JEPI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
JEPI
Сравнение PRAE.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 3.57 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и JEPI
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -19.13% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -5.26% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -19.13% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -19.13% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -6.05% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.69% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и JEPI
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.00% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 6.48% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 8.94% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 12.13% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 11.83% | +5.39% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и JEPI
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и JEPI
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
PRAE.DE is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор