Сравнение PRAE.DE с JEPI
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PRAE.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PRAE.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.50%/yr vs 8.06%/yr for JEPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.43%.
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | 17.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.69% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.07% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and JEPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
JEPI
Сравнение PRAE.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.85 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.76 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и JEPI
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -19.13% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -5.26% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -19.13% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.59% | -19.13% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.28% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.69% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.04% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и JEPI
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.77% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 6.62% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 9.03% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.14% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 11.76% | +6.01% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и JEPI
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и JEPI
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and JEPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
PRAE.DE is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор