PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с XS7R.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE.DE с XS7R.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L).

PRAE.DE и XS7R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и XS7R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и XS7R.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		-3.29%40.06%23.76%22.93%-2.26%35.76%-21.94%
Разные валюты инструментов

PRAE.DE торгуется в EUR, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью -3.29%.

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

XS7R.L

1 день
-0.25%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
16.73%
3 года*
25.23%
5 лет*
17.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DEPRAE.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VUAA.LXS7R.L с VHYL.AS

Сравнение комиссий PRAE.DE и XS7R.L

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

PRAE.DE vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DEXS7R.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.85

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.75

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. XS7R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS7R.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и XS7R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DEXS7R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.43

Корреляция

Корреляция между PRAE.DE и XS7R.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и XS7R.L

Ни PRAE.DE, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и XS7R.L

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и XS7R.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAE.DEXS7R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-66.04%

+33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.33%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-23.60%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.68%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-26.65%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.19%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и XS7R.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 5.71%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAE.DEXS7R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.05%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.58%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.54%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

19.36%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

23.83%

-6.61%