Сравнение PRAE.DE с FTGE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).
PRAE.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и FTGE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 1.46% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | 18.03% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.71% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.71%.
PRAE.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE.DE и FTGE.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
FTGE.DE
Сравнение PRAE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.78 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 14.32 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRAE.DE и FTGE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и FTGE.DE
Ни PRAE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и FTGE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -26.63% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.84% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -26.63% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.67% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.53% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и FTGE.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 5.71%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.68% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.77% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.78% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.51% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.47% | -1.25% |