PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAE.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
1.61%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.


PRAE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.66%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.92%
10 лет*

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Europe UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий PRAE.DE и IUSQ.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAE.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.49

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.55

-5.03

PRAE.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAE.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRAE.DE и IUSQ.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и IUSQ.DE

Ни PRAE.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAE.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-33.60%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.59%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-21.25%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-13.59%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.23%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.83%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAE.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

23.01%

-17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

23.73%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

27.62%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

17.14%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.64%

+0.58%