Сравнение PRAE.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
PRAE.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 1.61% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.
PRAE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE.DE и IUSQ.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
IUSQ.DE
Сравнение PRAE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 10.55 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRAE.DE и IUSQ.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и IUSQ.DE
Ни PRAE.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -33.60% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.59% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -21.25% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -13.59% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.23% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.83% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 23.01% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 23.73% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 27.62% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.14% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.64% | +0.58% |