Сравнение PRAC.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
PRAC.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAC.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | -0.55% | 3.03% | 4.31% | 7.53% | -13.95% | -1.04% | 1.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 8.95% |
Разные валюты инструментов
PRAC.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
PRAC.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAC.DE и GLD
PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PRAC.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
PRAC.DE
GLD
Сравнение PRAC.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAC.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.32 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.00 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAC.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.34 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PRAC.DE и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.DE и GLD
Ни PRAC.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAC.DE и GLD
Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAC.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -45.56% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -19.21% | +16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -21.03% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -11.71% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -16.17% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 5.25% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.DE и GLD
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) составляет 1.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAC.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 10.37% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 23.27% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 25.71% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 16.48% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.82% | -10.09% |