Сравнение PRAC.DE с IE3E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).
PRAC.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.DE и IE3E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | -0.55% | 3.03% | 4.31% | 7.53% | -5.99% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.29% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.
PRAC.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
IE3E.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAC.DE и IE3E.DE
PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%.
Доходность на риск
PRAC.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
PRAC.DE
IE3E.DE
Сравнение PRAC.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAC.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.15 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.84 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAC.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между PRAC.DE и IE3E.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.DE и IE3E.DE
Ни PRAC.DE, ни IE3E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAC.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IE3E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAC.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -3.12% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.98% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.76% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.56% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.21% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.DE и IE3E.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAC.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.79% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.10% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.56% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.56% | +3.17% |