PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAC.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IE3E.DE


2026 (YTD)2025202420232022
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
-0.55%3.03%4.31%7.53%-5.99%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc
-0.29%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.


PRAC.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.28%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.32%
10 лет*

IE3E.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Сравнение комиссий PRAC.DE и IE3E.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%.


Доходность на риск

PRAC.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAC.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.15

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.90

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.84

-4.73

PRAC.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAC.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.53

-1.55

Корреляция

Корреляция между PRAC.DE и IE3E.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и IE3E.DE

Ни PRAC.DE, ни IE3E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IE3E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAC.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-3.12%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.98%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.76%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-0.56%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.21%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и IE3E.DE

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAC.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.79%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.10%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.30%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

1.56%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1.56%

+3.17%