PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAC.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAC.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

PRAC.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		-0.55%3.03%4.31%7.53%-13.95%-1.04%1.27%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

PRAC.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.28%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAC.DE:
PRAC.DE с GLDPRAC.DE с EUNA.DEPRAC.DE с JER5.DEPRAC.DE с IE3E.DEPRAC.DE с PR1C.DEPRAC.DE с 6AQQ.DEPRAC.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий PRAC.DE и PRAS.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%.

PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

PRAC.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAC.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.58

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.71

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.47

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-0.72

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAC.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PRAS.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAC.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.58

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRAC.DE и PRAS.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и PRAS.DE

Ни PRAC.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAC.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-17.44%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-7.96%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.89%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-12.70%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-11.35%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.16%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и PRAS.DE

Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) составляет 1.71%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAC.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.91%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.90%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

7.45%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

8.04%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

8.12%

-3.39%