PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAC.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAC.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

PRAC.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и JER5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		-0.55%3.03%4.31%7.53%-13.95%-1.04%1.51%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

PRAC.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.28%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAC.DE:
PRAC.DE с PRAS.DEPRAC.DE с GLDPRAC.DE с EUNA.DEPRAC.DE с IE3E.DEPRAC.DE с PR1C.DEPRAC.DE с 18MK.DEPRAC.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с EFRN.DE

Сравнение комиссий PRAC.DE и JER5.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%.

PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

PRAC.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAC.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.29

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.86

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.51

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAC.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAC.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.38

Корреляция

Корреляция между PRAC.DE и JER5.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и JER5.DE

Ни PRAC.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и JER5.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAC.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-10.17%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.98%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-10.17%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.33%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.29%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.42%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и JER5.DE

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAC.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.13%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.43%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.76%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

2.50%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.10%

+1.63%