PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAC.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAC.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

PRAC.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		-0.55%3.03%4.31%7.53%-13.95%-1.04%1.51%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.14%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.14%.

PRAC.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.28%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-11.13%
1 год
-16.01%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.07%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с PRAC.DE:
PRAC.DE с PRAS.DEPRAC.DE с GLDPRAC.DE с EUNA.DEPRAC.DE с IE3E.DEPRAC.DE с JER5.DEPRAC.DE с PR1C.DEPRAC.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий PRAC.DE и 18MK.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Доходность на риск

PRAC.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAC.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.90

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-1.22

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.76

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-1.99

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAC.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAC.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.90

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Корреляция

Корреляция между PRAC.DE и 18MK.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и 18MK.DE

Ни PRAC.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAC.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-42.41%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-21.53%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-29.72%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-27.99%

+25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-12.45%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

8.22%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) составляет 1.71%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAC.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.50%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

12.06%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

17.76%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

16.46%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

20.24%

-15.51%