Сравнение PQVM.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PQVM.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и SPY
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
PQVM.L
SPY
Сравнение PQVM.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.27 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и SPY
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и SPY
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -55.19% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.05% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -24.50% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.53% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -9.09% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.54% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.35% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.50% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 19.06% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.06% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.92% | -0.72% |